金鹰保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(上接19版)十、基金投资组合报告(未经审计)本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2011年12月13日复核了本报告中的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告有关数据的期间为2011年5月17日至2011年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。(一)报告期末基金资产组合情况(二)报告期末按行业分类的股票投资组合(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金报告期末未持有资产支持债券。(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金报告期末未持有权证。(八)投资组合报告附注1、声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。2、声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。3、其他各项资产构成4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。6、投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。十一、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金合同生效日为2011年5月17日,基金合同生效以来(截至2011年9月30日)的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:金鹰保本混合型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表金鹰保本混合型基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2011年5月17日至2011年9月30日)注: 1、本基金于2011年5月17日基金合同正式生效;2、截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同规定的各项比例,即股票、权证占基金资产净值的比例为0%～40%,其中,权证投资的比例范围占基金资产净值的0%～3%;债券、资产支持证券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的60%～100%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%; 3、本基金的业绩比较基准为:3年期银行定期存款利率(税后)。十二、基金的费用和税收(一)与基金运作相关的费用1、与基金运作相关的费用种类(1)、基金管理人的管理费;(2)、基金托管人的托管费;(3)、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);(4)、基金合同生效以后的信息披露费用;(5)、基金份额持有人大会费用;(6)、基金合同生效以后的会计师费和律师费;(7)、基金资产的资金汇划费用;(8)、按照国家有关法律法规和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。2、与基金运作相关的费用之计提方法、计提标准和支付方式(1)、基金管理人的管理费基金管理人的基金管理费按基金财产净值的1.2%年费率计提。在通常情况下,基金管理费按前一日基金财产净值的1.2%年费率计提。计算方法如下:H=E×1.2%÷当年天数H 为每日应计提的基金管理费E 为前一日基金财产净值基金管理费每日计提,按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令;基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核,并从该基金财产中一次性支付基金管理费给该基金管理人。(2)、基金托管人的基金托管费基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.2%年费率计提。在通常情况下,基金托管费按前一日基金财产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:H=E×0.2%÷当年天数H 为每日应计提的基金托管费E 为前一日的基金财产净值基金托管费每日计提,按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令;基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核,并从该基金财产中一次性支付托管费给该基金托管人。若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“金鹰持续收益债券型证券投资基金”的基金份额,管理费按前一日基金资产净值的0.75%的年费率计提,托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法同上。(3)、本条第(一)款第3 至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。3、不列入基金费用的项目本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。4、基金管理费和基金托管费的调整基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。(二)与基金销售有关的费用1、申购费(1)申购费率投资人申购本基金需缴纳申购费,投资人在同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每次申购所适用的费率。申购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。申购费率如下:注:上表中,A为投资者申购金额。(2)申购份额的计算方法如下:净申购金额=申购金额/[1+申购费率]申购费用=申购金额-净申购金额申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值以上计算结果(包括申购份额)以四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。2、赎回费(1)赎回费率赎回费率随基金份额持有人持有本基金的时间的增加而递减,具体赎回费率如下表所示:本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,不低于赎回费总额25%的部分归基金财产所有,其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施2日前在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的基金投资者调低基金申购费率、赎回费率。(2) 赎回金额的计算投资人赎回本基金的金额为赎回总额扣减赎回费用。其中:赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值赎回费用=赎回总额×赎回费率赎回金额=赎回总额-赎回费用上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。3、转换费率本基金与基金管理人所管理的其他基金之间的转换费率由基金管理人根据有关法律法规和基金合同的原则另行制定并公告。4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更,基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在至少一种指定媒体公告。调整后的上述费率还应在最新的招募说明书中列示。基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人在与托管人协商一致后可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回费率,并报中国证监会备案。(三)税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。十三、对招募说明书更新部分的说明本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2011年4月6日刊登的《金鹰保本混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:(一)在“三、基金管理人”部分,更新了董事等主要人员信息;(二)在“四、基金托管人”部分,更新了有关基金托管人的资料信息;(三) 在“五、基金担保人”部分,更新了基金担保人的资料信息;(四)在“六、相关服务机构”部分,对机构与人员的信息按照最新变动情况进行了更新:1、更新了代销机构、律师事务所等相关服务机构的基本信息和联络方式;2、新增了金元证券为代销机构,该变动事项于2011年5月27日公告;3、新增了五矿证券为代销机构,该变动事项于2011年7月28日公告;4、新增了华夏银行为代销机构,该变动事项于2011年9月8日公告;5、新增了江海证券为代销机构,该变动事项于2011年9月8日公告。(五)在“七、基金的募集”部分,更新了本基金募集的情况;(六)在“九、基金的转换”部分,补充了本基金开通基金转换业务的相关说明;(七)在“十六、基金的投资”部分,补充了本基金最近一期投资组合报告的内容;(八)新增了“十七、基金的业绩”,补充了本基金基金合同生效以来投资业绩;(九)在“二十八、基金托管协议的内容摘要”部分,更新了本基金托管协议当事人的资料信息;(十)在“三十、其他应披露事项”部分,更新了本基金在本报告期内公开披露的信息内容。金鹰基金管理有限公司2011年12月24日序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益类投资10,990,940.071.16其中:股票10,990,940.071.162固定收益类投资707,621,616.0074.44其中:债券707,621,616.0074.44资产支持证券–3金融衍生品投资–4买入返售金融资产200,101,020.1521.05其中:买断式回购的买入返售金融资产–5银行存款和结算备付金合计22,108,061.222.336其他各项资产9,732,616.881.027合计950,554,254.32100.00序号行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业–B采掘业–C制造业10,989,336.071.33C0食品、饮料–C1纺织、服装、皮毛–C2木材、家具–C3造纸、印刷–C4石油、化学、塑胶、塑料4,205,681.350.51C5电子–C6金属、非金属–C7机械、设备、仪表6,783,654.720.82C8医药、生物制品–C99其他制造业–D电力、煤气及水的生产和供应业–E建筑业–F交通运输、仓储业–G信息技术业–H批发和零售贸易–I金融、保险业1,604.000.00J房地产业–K社会服务业–L传播与文化产业–M综合类–合计10,990,940.071.33序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1云南盐化340,5414,205,681.350.512新筑股份237,6324,113,409.920.503常发股份145,1222,670,244.800.324深发展A1001,604.000.00序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券–2央行票据–3金融债券60,072,000.007.26其中:政策性金融债–4企业债券184,311,561.0022.265企业短期融资券446,095,000.0053.886中期票据–7可转债17,143,055.002.078其他–9合计707,621,616.0085.47序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)111曲文投CP01700,00069,181,000.008.36211上港01643,00062,628,200.007.56311昆自CP01600,00059,526,000.007.19411正泰债417,75041,754,112.505.04511晋能源CP01400,00039,712,000.004.80序号名称金额(元)1存出保证金645,836.222应收证券清算款667,185.473应收股利-4应收利息8,416,525.885应收申购款3,069.316其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计9,732,616.88序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1石化转债1,311,150.000.162唐钢转债2,627,900.000.32阶段份额净值增长率①(%)份额净值增长率标准差②(%)业绩比较基准收益率③(%)业绩比较基准 收益率标准差④(%)①-③(%)②-④(%)2011.5.17-2011.9.300.200.071.880.01-1.680.06申购金额(万元)申购费率A 1.0%100 ≤ A 0.8%300 ≤A 0.6%A ≥500每笔1000元持有期(计为T)赎回费率T 1.5%1年 ≤ T 1.2%2年 ≤ T 1.0%T ≥3年0%来源上海证券报)